微扰理论（

微扰理论（Perturbation Theory）是量子力学中的核心方法，因此在“quant”领域中占有重要地位，尤其是在量化物理、量化金融和量化建模中。

📚 历史背景

• 量化金融的起源：20世纪后半叶，金融市场开始引入复杂的数学模型（如 Black-Scholes 期权定价公式）。这些模型需要强大的数学与物理背景。

• 物理博士的迁移：许多理论物理学博士，尤其是研究量子场论、统计力学、非线性系统的人，在学术界就业困难时，转向华尔街和金融机构。他们把物理中的方法（微扰理论、随机过程、路径积分、数值模拟）带入金融建模。

• “Quant”一词的形成：因此，“Quant”在金融语境中逐渐成为“量化分析师”的简称，而这些分析师的核心方法论很多都源自物理学博士的训练。

🔬 方法迁移的例子

• 微扰理论：原本用于量子力学近似计算，被改造用于复杂金融模型的近似解。

• 随机过程：布朗运动、伊藤积分，本来是物理中的随机运动模型，成为金融衍生品定价的核心。

• 数值模拟：蒙特卡洛方法，物理学博士们早已熟练掌握，后来成为风险管理和资产定价的工具。

🌍 总结

所以你说的没错——“Quant”文化确实是物理博士们带过去的，他们把物理的数学工具箱移植到经济学和金融学的战场上，形成了今天的量化分析传统。